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美国研究生商科金工专业申请指南


金工专业

金工专业介绍

金融工程(Financial Engineering)是一门结合了金融理论、工程原理、数学工具和程序实践建立的一种金融模型,并进而计算金融收益与风险的一门交叉学科。因此,不同大学开设的专业有不同称谓:数学金融、计算金融等。在现代金融实践中有重要的作用。从事金融计算和管控风险的专业人员称为数量分析师(Quantitative Analyst,或简称Quant)。

金融工程是一门交叉学科,通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课,其课程由于集中于金融领域,所以深度远远超过MBA金融方面的课程,通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。


金工专业就业方向

在美国,持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热,基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用——

成本评估师Cost Estimators:$63,080
估价师Appraisers and Assessors of Real Estate:$55,180
预算分析师Budget Analysts:$72,100
金融分析师Financial Analysts:$89,410
个人理财顾问Personal Financial Advisors:$90,820


申请要求

金融工程就是一门将数理知识和计算机方法深入应用到金融行业的学科,也正因为如此,金融工程专业在招生时面向的对象极为广泛,申请者不仅要面临来自各个学校金融经济相关专业同学的竞争,还要面临来自数学、计算机、软件等专业同学的竞争,申请难度可窥一斑。


学校选择

巴鲁克学院Baruch College
Masters in Financial Engineering Program(简称MFE)设立在Zicklin School of Business 商学院下面。虽然纽约城市大学综排并不理想,但是巴鲁克的金融工程之强足以让任何雇主忽略这个学校的综排。在业界权威的QuantNet 发布的2018金融工程项目排名中,该项目名列在第一,是名副其实的美国顶尖金工项目之一。巴鲁克学院的课程非常technical,且偏向实际应用。由于紧邻华尔街,很多老师都是各大公司quant组的主管,所以课程进度快且安排合理,但作业也非常多。第一学期5门必修课用的程序语言都不一样,包括C++, Python, VBA, SQL,R等各类语言,为学生后续面试打下坚实基础。此外,还有非常细致全面的面试辅导,包括language expression,behavioral and technical questions等。

先修课程
• 微积分Calculus (2学期)
• 概率论Probability (1学期)
• 线性代数 (1学期)
• C++ (1学期或证书)
• 金融Finance (1学期或相关工作经验)

加州大学伯克利分校University of California, Berkeley
加州大学伯克利分校金融工程(Financial Engineering)专业研究生阶段仅开设有以下一个学位项目,即:金融工程硕士(Master of Financial Engineering,缩写:MFE):为期1年,要求中国学生具有以下专业知识背景:
四年制正规大学本科毕业,拥有金融、经济学、统计学、数学、工程学、计算机科学或相关专业背景
拥有强大的数学、统计学、金融研究、统计学与经济计量学应用(Sas, Gauss, RATS, S-Plus,Garch)、数学工具(MatLab, Mathematica, MathCad)
熟练掌握计算机编程、C++语言


要求递交GMAT/GRE考试成绩,但未设定有最低分数要求,大部分被录取的学生平均GMAT/GRE数学百分比排名在90%以上,阅读和写作分数也非常优秀,需参加受邀面试,不要求工作经验,但拥有工作经验对毕业后就业有利,2011-2012学年被录取学生平均拥有3.5年工作经验。该项目为期1年,每年3月份开课,10月份-次年1月份参加实习,次年3月份毕业,要求学生完成28个学分(每学分为15个课时)课程,外加为期10周或12周实习和应用金融课程设计,课程设计分为1学分和3学分,摩根斯坦利课程设计奖学金面向优秀的3学分课程设计作者提供。

卡耐基梅隆大学Carnegie Mellon University
卡耐基梅隆大学计算金融硕士(MS in Computational Finance,缩写:MSCF)设于1994年,由卡耐基梅隆泰伯商学院、数学系、统计学系及海因茨人文学院共同开设,为期16个月(相当于3个学期,含暑期实习),在匹兹堡和纽约市的教学点均有开设。该项目要求申请者本科毕业,拥有数学、计算机科学、工程或经济学专业背景,修读过至少2个学期的微分方程和积分课程,拥有强大的数学和概率论背景,熟练掌握计算机编程语言,如C或C++,建议有相关工作经验,但不做绝对要求,需参加受邀面试。该项目提供暑期实习,参与人数比例占98%。计算金融硕士项目向申请者提供Merit-based奖学金,自动随Offer发放,无需单独申请。

哥伦比亚大学Columbia University
哥伦比亚大学金融工程硕士(MS in Financial Engineering,缩写MSFE)项目设于工业工程与运筹系(Department of Industrial Engineering and Operations Research)之下,研究生只招收MS学生,至少需修读36个课程学分。要求申请者本科毕业,拥有数学、概率论、微积分和现行代数等专业背景。要求申请者递交GRE成绩,但并无最低GRE、GPA等分数要求。

哥伦比亚大学金融工程硕士项目开设的专业方向有:
金融与经济学(Finance & Economics)
金融衍生产品(Derivatives)
资产管理(Asset Management)
计算机与编程(Computation and Programming)
计算金融与贸易系统(Computational Finance/Trading Systems)

金融数学硕士(MA in Mathematics (Mathematics of Finance), MAMF):隶属于哥伦比亚大学的数学部门,旨在培养希望从事定量金融或其相关领域工作的学生。该项目由哥伦比亚大学的数学系与统计系联合打造,融合了两个学部的优势学科并加入了一些金融类乐成。项目重点关注的应用于是现代金融中的高级的定量方法,以及金融中的随机过程、数值的方法和应用。为期2-3学期,要求申请者本科毕业,学习过微积分、线性代数、初等微分方向、概率论、统计学和编程语言等前置课程。如申请者拥有金融相关工作经验,须在简历上注明,这对录取非常重要。实际上,该项目许多学生均有金融相关工作经验。金融数学硕士项目倾向接受GRE成绩,也可用GMAT替代。
本项目包含十门课程,其中六门必修课和四门选修课,核心课程如下:
金融数学导论
统计推断/时间序列建模
应用随机程序
金融随机方法
金融数值方法
从业人员研讨会

纽约大学New York University
纽约大学金融数学硕士(M.S. in Mathematics in Finance)一般为期3个学期,必需GRE成绩,但无需GRE Subject数学成绩,无最低GRE与GPA分数要求。该项目不向学生提供奖学金。要求申请者本科毕业,拥有多元微积分、概率论、微积分等专业背景。该项目要求学生在三个学期内修完12门课程。课程遵循务实原则,以实践为导向,主要分为5大板块:金融理论和金融实务、数学基础、财务运用、计算技能和实践训练,旨在让学生习得行业中真正使用和重视的理论知识和计算技能。必修课程有:衍生证券、随机微积分、连续时间金融、科学计算和科学计算金融、财务计算方法、风险和投资组合管理、计算金融。

浩海建议
本科学习金融学、经济学等数理化程度较弱的专业的同学,如果研究生想转金融工程专业,最好在大一至大三多选修一些数学系和计算机系的课程,例如数学除了微积分、线性代数、概率论以外,最好再修一下随机过程和时间序列,计算机方面则至少修一门C语言、C++之类的编程课程,并且以百分制计最好能达到85分以上。网申时很多学校都会要求专门列举修过的数学、计算机课程及分数或等第。
实习经历是金融工程申请中非常重要的一块,好的实习经历甚至能弥补GPA等硬性条件的不足。不少背景和关系网强大的同学会在大三申请投行的暑期实习,能够拿到这种实习当然好,但毕竟机会有限。


美国金工专业院校排名

学校名称 专业名称 QuantNet专业排名 USNEWS综合排名 master&PHD
纽约市立大学巴鲁克学院 Financial Engineering 1 / Master
加州大学伯克利分校 Financial Engineering 2 21 Master
卡耐基梅隆大学 Computational Finance 3 25 Master
哥伦比亚大学 Financial Engineering 4 5 Master
普林斯顿大学 Finance 5 1 Master
纽约大学 Mathematics in Finance 6 30 Master
哥伦比亚大学 Mathematics of Finance 7 5 Master
 奈尔大学
Engineering- Financial Engineering concentration 8 14 Master
芝加哥大学 Financial Mathematics 9 3 Master
佐治亚理工学院 Quantitative and Computational Finance 10 34 Master
华盛顿大学 Computational Finance & Risk Management 11 56 Master
麻省理工学院 Finance 12 5 Master
纽约大学工学院 Financial Engineering 13 30 Master
加州大学洛杉矶分校 Financial Engineering 14 21 Master
波士顿大学 Mathematical Finance 16 37 Master
新泽西州立罗格斯大学 Quantitative Finance 17 69 Master
福特汉姆大学 Quantitative Finance 18 61 Master
北卡罗来纳州立大学 Financial Mathematics 20 81 Master
新泽西州立罗格斯大学 Mathematical Finance 23 69 Master
明尼苏达大学 Financial Mathematics 24 69 Master
 伦斯勒理工学院
Quantitative Finance and Risk Analytics 26 42 Master
约翰霍普金斯大学 Financial Mathematics 28 11 Master


浩海学子美国商科金工专业offer(部分

学生姓名
标化成绩 录取院校 查看详情
J同学 GPA:3.91, TOEFL:waive, GRE:327+3.0 纽约大学、波士顿大学、南加州大学 查看详情
W同学 GPA:3.88, TOEFL:112, GRE:330+4.0 哥伦比亚大学、芝加哥大学 查看详情
H同学 GPA:3.93, TOEFL:110, GMAT:740 加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、德克萨斯大学奥斯汀分校 查看详情
D同学 GPA:3.7, TOEFL:115, GRE:330 卡耐基梅隆大学、哥伦比亚大学 查看详情




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